量化私募投资经理(T0/CTA/aplha/ETF)base北上杭深香港股票/期货/期权方向都看1. 具有"3-5 年以上量化策略实盘"工作经验，实盘规模千万起，年化收益越大越好，最大回撤越小越好，有连续 3 年稳定、可验证的投资业绩者优先，顶级量化对冲基金工作者可放宽；2. 精通数据整理分析和建模，熟悉相关理论和工具，至少精通一门（如 C++/Python/Matlab）计算机语言；3. 热爱量化投资、逻辑严谨、主动性高、具有创新意识，具备优秀的团队协作和管理能力；4. 国内外知名院校（第一学历211起）统计学、应用数学、计算机等相关理工科专业硕士及以上学历。【岗位职责】1. 研究证券市场运行规律，进行量化投资策略的设计、开发和管理，实现投资收益；2. 引进国内外新的量化研究成果，跟踪学术界的理论前沿，寻找可量化的交易机会；3. 监控市场和投资组合的持仓情况，对所负责的投资进行业绩归因，持续改进和优化策略在实盘中的表现，提升团队整体水平和盈利能力；4. 定期向投资总监汇报策略研究情况和资金运作情况；5. 与量化投资相关的其它工作。

十月份约的面试,挂了  你写的两个线程交替打印1-100的代码，先打印一下结果我看一眼。 我们聊一下Java的锁，你可以找一些角度对Java的锁进行分类，然后我们聊一下具体的内容。 你为什么会这么对Java的锁进行分类？有这样分类的理由吗？ 那你理解的悲观锁就是synchronized加monitor，乐观锁就是CAS相关的东西，是这样吗？ 你刚刚说的synchronized的底层流程，能再具体说一下吗？ 你刚刚说synchronized性能比较差，是这样吗？它的性能一定比较差吗？ 我们聊一下Lock的底层数据结构是怎样的。 Lock怎么实现公平与非公平锁呢？ 忘了没关系，我们可以一起梳理下L...

重庆人，想回重庆工作，追求wlb，至今还没有offer，投了200来个岗位，进面的都很少，所以自己判断很大一部分原因是投高了。现在认清现实了，想好好抓紧后面的机会，希望得到前辈们的指点，感激不尽！